Adolph, le deuxième des fils de Simon Marx (né à Mertzwiller, dans le Bas-Rhin, en 1859, puis domicilié à Mulhouse avant d'émigrer aux Etats-Unis) est né le 23 novembre 1888 à New York. Comme ses frères, il débute très tôt sur les planches.
Après avoir changé son prénom pour celui d’Arthur, il prendra le pseudonyme d’Harpo en référence à son instrument fétiche, la harpe (il était également un excellent pianiste et clarinettiste). Il décède le 28 septembre 1964 à Los Angeles.